🎯 Odporúčanie pre Zajtrajšie Obchodovanie
Akcia (Action): BUY
Očakávaný Výnos (Expected Return): 1.92%
Raw DA: 85.2% (Buy & Hold baseline: 53.0%)
📊 Predikcie Cien na Ďalší Deň & Odporúčania
📊 Manažérske Zhrnutie (Executive Summary)
Táto komplexná ML analýza akcie AAPL dosahuje najlepšiu raw smerovú presnosť (Raw DA) 85.2% (oproti Buy & Hold baseline 53.0%).
📈 Metriky Výkonnosti Modelov
| Model | RMSE | MAE | Raw DA | Confident DA | Coverage | Trades (Obchody) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy & Hold (baseline) | — | — | 53.0% | — | 100.0% | — |
| LINEAR | 0.0124 | 0.0091 | 76.5% | 77.5% | 87.7% | 213 / 243 |
| RF | 0.0125 | 0.0077 | 82.3% | 87.6% | 83.1% | 202 / 243 |
| XGB | 0.0121 | 0.0072 | 85.2% | 90.5% | 82.7% | 201 / 243 |
| GBR | 0.0115 | 0.0071 | 84.8% | 90.3% | 84.8% | 206 / 243 |
| ELASTICNET | 0.0151 | 0.0102 | 72.0% | 79.0% | 74.5% | 181 / 243 |
| EXTRATREES | 0.0124 | 0.0079 | 84.4% | 86.8% | 84.0% | 204 / 243 |
| SGD | 0.0131 | 0.0089 | 79.0% | 81.0% | 88.9% | 216 / 243 |
📖 Popis Metrík (Metric Descriptions)
- RMSE (Root Mean Squared Error) — priemerná veľkosť chýb predikcie, penalizuje väčšie chyby výraznejšie. Čím nižšie, tým lepšie.
- MAE (Mean Absolute Error) — priemerný absolútny rozdiel medzi predikovanými a skutočnými log-výnosmi. Čím nižšie, tým lepšie.
- Raw DA (Raw Directional Accuracy) — percento dní, kedy model správne predikoval smer pohybu ceny (hore/dole), počítané na všetkých obchodných dňoch bez filtrovania.
- Confident DA (High-Confidence Directional Accuracy) — smerová presnosť počítaná len v dňoch, kedy predikovaný výnos modelu prekročil prah signálu (±0.2%). Reprezentuje presnosť obchodnej stratégie — model obchoduje len keď je si istý.
- Coverage — podiel obchodných dní, kedy model generuje obchodný signál (|prediction| > prah). Vyššie coverage = častejšie obchodovanie.
- Trades — absolútny počet dní, kedy model obchodoval z celkového počtu testovacích dní (napr. "228 / 251" znamená, že model obchodoval 228 z 251 dostupných dní).
- Buy & Hold (baseline) — smerová presnosť naivnej stratégie, ktorá vždy predikuje "cena pôjde hore". Rovná sa percentu dní, kedy trh skutočne rástol. Modely by mali túto hodnotu prekonať, aby preukázali skutočnú predikčnú schopnosť.
📊 Porovnanie Modelov & Analýza Chýb
📊 Analýza Výkonnosti Stratégie
📊 Stabilita Predikcií & Zhoda
📊 Analýza Atribútov & Korelácie
🎯 Závery & Odporúčania (Conclusions)
- Výkonnosť Modelov (Model Performance): ML modely dosahujú raw smerovú presnosť od 72.0% do 85.2% (Buy & Hold baseline: 53.0%)
- Riadenie Rizík (Risk Management): Stratégia založená na prahu (0.2%) efektívne redukuje falošné signály a zlepšuje kvalitu signálov
- Implementácia (Implementation): Zvážte implementáciu odporúčanej obchodnej stratégie s primeraným dimenzovaním pozícií a protokolmi riadenia rizík
- Monitorovanie (Monitoring): Pravidelné pretrénovanie modelov a monitorovanie výkonnosti je nevyhnutné pre udržanie presnosti predikcií
- Ďalšie Kroky (Next Steps): Zamerajte sa na najvýkonnejší model (XGBoost/RF) pre nasadenie do produkcie s kontinuálnou validáciou
⚠️ Vylúčenie Zodpovednosti (Disclaimer)
Táto analýza slúži len na informačné účely a nemala by byť považovaná za finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Pred investičným rozhodnutím vždy vykonajte vlastný prieskum a poraďte sa s kvalifikovanými finančnými poradcami.
×
![]()